퀀트투자란 과거 데이터의 변화를 분석하여, 이로부터 도출된 기준에 의해서만 사고파는 투자를 말합니다.
한 가지 예시로, 어느 유튜버가 소개한 소형주 성장가치 전략이 있는데요.규모가 작은 하위 10%의 기업 중 매출액 성장률, 이익 대비 주가의 비율 등 8가지 지표로 선정한 20개의 기업에 투자하였을 경우, 연복리 50% 정도의 수익을 얻을 수 있다는 것을 데이터적으로 증명했습니다.
물론 이 수익률이 미래에도 동일할 거라 확증할 순 없지만, 과거 20년 이상 지속 수익률이 높았기에, 미래에도 많은 수익을 가져다 줄 확률이 높다는 것은 예상할 수 있습니다.
퀀트 투자 하는 방법 (백테스트)
1. 코딩을 통한 분석
2. 엑셀을 통한 분석
3. 퀀트 사이트를 통한 분석
4. AI 기반 퀀트투자 운용사 이용
코딩을 통한 분석
파이썬으로 코딩하여 퀀트 백테스트 등 퀀트 전략을 수립하고, 이에 기반한 투자를 자동으로 실행하게끔 구현할 수 있습니다.
① 장점
투자자가 원하는 다양한 지표를 활용하여 복합적으로 입맛에 맞게 전략을 만들 수 있고, 백테스트를 할 수 있습니다. 그리고 증권사 프로그램과 연계하여, 자동으로 매수, 매도를 하도록 설정할 수 있습니다.
② 단점
다양한 데이터를 유료로 구매하는 등 직접 구해야 하고, 파이썬을 다룰 줄 알아야 하기에, 실력을 갖출 때까지 코딩을 배워야 합니다.
퀀트 사이트를 통한 분석
퀀트 백테스트를 지원하는 사이트를 이용하여 전략을 수립할 수 있습니다.
대표적인 사이트로는, 퀀터스, 퀀트킹, 포트폴리오비쥬얼라이저 등이 있습니다.
▼아래 링크를 통해 사이트에 접속할 수 있습니다.
① 장점
데이터를 직접 구할 필요가 없고, 비교적 직관적으로 구성된 UI를 통해 다양한 전략을 만들고, 백테스트까지 할 수 있습니다. 그리고 원하는 전략에 맞는 포트폴리오도 추출할 수 있어, 초보자가 이용하기에 적합합니다.
② 단점
이용하려면 비용을 지불해야 합니다. 대부분 유료사이트로 운영되고 있기에, 돈을 내야 백테스트 등을 할 수 있습니다. 그리고 사이트마다 제공하는 지표만을 사용해야 하기에, 투자자의 입맛에 맞는 전략을 구현하기 어려울 때도 있습니다.
엑셀을 이용한 분석
엑셀을 통해서도 퀀트 투자를 할 수 있습니다.
① 장점
엑셀의 기능을 이용하여 비교적 쉽게 전략을 만들고, 백테스트를 해볼 수 있습니다. 파이썬 등 직접 코딩을 하는 방법보다 비교적 진입장벽이 낮기에 초보자도 익히기 쉽습니다.
② 단점
데이터를 직접 구해야 합니다. 물론 일부 사이트를 통해 데이터를 무료로 구할 수도 있지만, 복잡한 전략을 만들기 위해서는 유료로 직접 구해야 하는 데이터도 많습니다. 그리고 엑셀의 기능 상 구현 가능한 전략의 한계가 있습니다.
AI 기반 퀀트투자 운용사 이용
최근 다양한 AI기반 퀀트투자 운용사가 많아지고 있습니다.
① 장점
직접 데이터를 구하고, 전략을 만들고, 백테스트하는 등 번거로움 없이 퀀트투자를 할 수 있습니다. 운용사들은 자체적으로 많은 분석을 통하여, 어느 정도 수익률이 검증된 전략을 사용하기에, 안정적인 수익률을 기대할 수도 있습니다.
② 단점
직접 원하는 전략에 투자하기 어렵습니다. 각 운용사마다 자체 전략을 세우고 투자하기에, 돈을 맡긴 투자자가 특정 전략에 투자를 원한다고 해도, 그대로 맞추기는 어렵습니다.
그리고, 대형 운용사의 경우에는 투자하는 자금의 규모도 크기에, 소형주 전략 등 많은 자금을 투입하기에 부적합한 전략에는 투자가 불가능합니다..
맺음말
이로써, 퀀트 투자를 하는 4가지 방법에 대해서 알아봤습니다. 엑셀, 파이썬 등을 이용하여 직접 데이터를 가공하고, 투자전략을 수립하여 실행하는 방법이 있고, 백테스트 사이트를 통해서, 해당 사이트가 지원하는 전략을 복합하여 테스트해 보고 투자하는 방법이 있습니다. 마지막으로 투자를 대행해 주는 운용사를 통해 퀀트 투자하는 방법이 있습니다.
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