백테스트에서 연복리 50% 수익률을 보인 전략을 소개합니다. 물론, 백테스트는 과거의 데이터를 기반으로 시뮬레이션한 것으로, 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 하지만, 과거에 오른 전략이 미래에도 오를 확률이 높습니다.
아래에서 50% 전략에, 어떤 지표에 어떤 가중치를 적용했는지 소개합니다.
퀀트 투자 전략 (연복리 50% 전략)
1. 가치, 성장 지표 설정
2. 트렌드 지표 설정
3. 백테스트 방법
퀀트 투자 전략 (연복리 50% 전략)
잠깐만요,
이 전략은 할투 유튜브 채널의 강작가님의 소형주 성장가치 전략이 토대입니다. 퀀트 투자는 전략을 세운 후 백테스트가 필수입니다.
가치, 성장 지표 설정
▼ 아래를 통해 유튜브에서 소개된 퀀터스 등 백테스트를 무료로 할 수 있습니다.
가치 지표
소형주 성장 가치 전략과 동일합니다.
- PER 하위값, 가중치 1
- PSR 하위값, 가중치 1
- POR 하위값, 가중치 1
- PGPR 하위값, 가중치 1
위 4가지 지표는 현재 주가와 매출, 순이익 등 회사의 재무상태를 비교한 지표입니다. 낮을수록 저평가된 상태로, 현재 주가가 저렴한 상태임을 뜻합니다.
성장 지표
소형주 성장 가치 전략과 동일합니다.
- 순이익성장률(연간) 상위값, 가중치 1
- 영업이익성장률(연간) 상위값, 가중치 1
- 매출총이익성장률(연간) 상위값, 가중치 1
- 매출액성장률(연간) 상위값, 가중치 1
위 4가지 지표는 회사의 성장하는 속도를 보여주는 지표입니다. 높을수록 회사의 매출, 이익의 성장세가 가파르다는 것을 의미합니다.
추세 지표 설정
회사의 현재 주가와 관련된 지표를 추가합니다. 추세를 나타내는 지표에는, 모멘텀, 베타, 변동성 등이 있습니다.
제가 추가한 지표는 베타입니다.
- 베타 하위값, 가중치 2
- 베타(60일) 하위값, 가중치 1
베타가 낮다는 것은 주식시장의 변동과 관계없이 해당 종목의 주가가 움직인다는 것을 의미합니다. 위 지표를 추가함으로써, 이미 급등해 버린 종목을 제외할 수 있습니다. 거기에, 시장의 흐름과 큰 연관성 없이 주가가 움직이므로, 어느 정도 정체기를 지나고 있는 주식을 선별할 수 있습니다.
백테스트 방법
나머지 기준들을 세우고 백테스트를 합니다.
- 리밸런싱 : 분기별
- 시장 : 한국 주식시장
- 시가총액 : 하위 10%
맺음말
이로써, 할투 유튜브의 소형주 성장가치 전략에 추세를 추가한 연복리 50% 전략을 소개했습니다.
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